---
title: "Uppdatering: Volatilitet & Kvalité"
id: "19242"
type: "post"
slug: "uppdatering-volatilitet-kvalite-111224"
published_at: "2024-12-11T11:03:30+00:00"
modified_at: "2024-12-11T11:10:25+00:00"
url: "https://neuroquant.ai/en/uppdatering-volatilitet-kvalite-111224/"
markdown_url: "https://neuroquant.ai/en/uppdatering-volatilitet-kvalite-111224.md"
excerpt: "Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi som syftar till att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och högt betyg på kvalitet. Rebalansering sker en gång i månaden, och målet är att uppnå en högre riskjusterad avkastning än aktiemarknaden...."
taxonomy_category:
  - "Blogg"
  - "Strategier"
---

Blog, Strategies

# Uppdatering: Volatilitet & Kvalité

Posted by Erik Martin Hansén

11/12/2024

**Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi som syftar till att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och högt betyg på kvalitet. Rebalansering sker en gång i månaden, och målet är att uppnå en högre riskjusterad avkastning än aktiemarknaden.**

Alla våra faktorbaserade strategier är baserade på koncept där det finns beteendevetenskapliga förklaringar till varför de har förutsättningar till att överprestera. Dessa strategier hjälper oss att agera mer rationellt. Genom att följa en systematisk strategi undviker vi exempelvis misstaget att sälja vinnande positioner för tidigt.

Våra modellportföljer ingår i vårt premiumpaket. De uppdateras en gång i månaden. Vi redovisar innehaven och portföljvikterna på sidan [Model portfolios](https://app.neuroquant.ai/portfolios)
.

### Development

Strategin presterade likt index fram till april 2024. Sedan dess har portföljen överträffat index, tack vare bolag som Hoist Finance, Ambea, Lundin Gold, ITAB och Kemira.

**Statistik sedan start april 2023**

|  | Development | Sharpe | Volatility | MaxDD | Beta | Korrelation | Tracking error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilitet & Kvalité | 35.9% | 1.32 | 11.3% | -7.3% | 0.46 | 0.66 | 10.8% |
| MSCI Sweden | 23.6% | 0.60 | 14.3% | -9.0% | 1.00 | 1.00 | 0% |

**Utveckling månad (%)**

| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | -1.8 | 1.2 | -2.2 | 2.2 | 4.6 |
| 2024 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 6.6 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | -0.2 | -3.5 | 0.8 | 1.9 | 29.8 |

**Utveckling, drawdown och sharpe**

[https://neuroquant.ai/wp-content/uploads/VM111224.png](https://neuroquant.ai/wp-content/uploads/VM111224.png)

### **Utveckling senaste månaden**

Under den senaste månaden har strategin stigit med 0,3 %, vilket ligger i linje med utvecklingen för Stockholmsbörsen.

**Största positiva bidragsgivare under senaste månaden:**

- **Clas Ohlson:** +0,7 %
- **AAK:** +0,3 %
- **MedCap:** +0,2 %

**Största negativa bidragsgivare under senaste månaden:**

- **Hoist Finance:** -0,3 %
- **Dynaxox Group:** -0,2 %
- **Camurus:** -0,2 %

### **Förändringar i portföljen och nuvarande innehav**

---

**Krävs inloggning för att se innehav i våra aktiestrategier**

[Log in](https://app.neuroquant.ai/dashboard)

Är du inte kund? [Öppna ett konto](https://neuroquant.ai/priser/)
 för att få tillgång till vår analystjänst.

---

[https://www.instagram.com/neuroquant/](https://www.instagram.com/neuroquant/)
[https://www.facebook.com/NeuroQuant/](https://www.facebook.com/NeuroQuant/)
[https://www.youtube.com/channel/UCSQNQYnFXl_r5Mx1RZJ41Ug](https://www.youtube.com/channel/UCSQNQYnFXl_r5Mx1RZJ41Ug)
[https://www.linkedin.com/company/77067872](https://www.linkedin.com/company/77067872)
[https://x.com/neuroquantNQ](https://x.com/neuroquantNQ)

Posted by Erik Martin Hansén

After studying at Uppsala University, Erik Hansén has worked in the financial industry since 2007 at several brokerage firms and traded privately. In his role as an analyst, Erik has written highly regarded market letters.

### Related Posts

[https://neuroquant.ai/en/webinar-sa-fungerar-warranter/](https://neuroquant.ai/en/webinar-sa-fungerar-warranter/)

##### [Webinar: How Warrants Work](https://neuroquant.ai/en/webinar-sa-fungerar-warranter/)

By Erik Martin Hansen 19/10/2026

[https://neuroquant.ai/en/marknadspulsen-wilcox-strategin-pa-stockholmsborsen/](https://neuroquant.ai/en/marknadspulsen-wilcox-strategin-pa-stockholmsborsen/)

##### [Market Pulse: The Wilcox Strategy on the Stockholm Stock Exchange](https://neuroquant.ai/en/marknadspulsen-wilcox-strategin-pa-stockholmsborsen/)

By Erik Martin Hansen 09/10/2026

[https://neuroquant.ai/en/marknadspulsen-manatlig-oversikt-av-marknadslaget-9/](https://neuroquant.ai/en/marknadspulsen-manatlig-oversikt-av-marknadslaget-9/)

##### [Market Pulse: Monthly overview of the market situation](https://neuroquant.ai/en/marknadspulsen-manatlig-oversikt-av-marknadslaget-9/)

By Erik Martin Hansen 05/10/2026