Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat. Våra strategier är till för inspiration – inte personlig rådgivning.
Investeringsstrategier: Balans och trygghet
Genom att diversifiera vår exponering mot olika marknader och tillgångsslag frigör vi oss från beroendet av Stockholmsbörsens utveckling och öppnar dörren till möjligheter att dra nytta av större globala trender. Vårt mål är att långsiktigt bygga kapital på ett stabilt och strategiskt sätt – utan att behöva åka med i aktiemarknadens känslomässiga berg- och dalbana.
Tänk dig en portfölj som ger stabilitet oavsett om aktiemarknaden går upp eller ner. Med global exponering i olika tillgångsslag bygger vi en grund som skyddar ditt sparande och skapar möjligheter för god avkastning. Vi erbjuder strategier med olika risknivåer, så att du enkelt kan hitta det som passar dina mål och din livssituation. 50 % i en passiv strategi och 50 % i en aktiv strategi kan vara ett bra alternativ.
“Du bör ha en strategisk tillgångsallokering som utgår från att du inte vet vad framtiden kommer att bjuda på“. – Ray Dalio
Investeringsstrategier
| Namn | Univers | Rebalansering | Antal innehav | Beskrivning |
| Box Play | ETF:er/fonder | Halvårsvis | 7 | Passiv allvädersportfölj med fast allokering |
| Power Play | ETF:er/fonder | Halvårsvis | 9 | Passiv allvädersportfölj med fast allokering |
| Dynamic Sector Allocation | Sektor-ETF:er | Månad | 4 | Aktiv allokering med momentum |
| Global Trend | ETF:er | Månad | 3 | Aktiv allokering med momentum |
| Global Momentum | ETF:er | Månad | 5 | Aktiv allokering med momentum |
| Taktisk Diversifiering | ETF:er/fonder | Månad | 9 | Aktiv allokering med AI |
*Power Play har en mindre andel av kapitalet allokerat i bitcoin och mjuka råvaror. Bitcoin lades till i backtest 2021.
Backtest: 2 jan 2017 till 31 jan 2024
| Namn | Startår | CAGR | Sharpe | Volatilitet | Max nedgång | Beta |
| Box Play | 2017 | 8.1% | 1.04 | 7.1% | -16.3% | 0.35 |
| Power Play | 2017 | 11.1% | 1.22 | 8.4% | -17.1% | 0.28 |
| Dynamic Sector Allocation | 2004 | 15.4% | 0.87 | 17.4% | -29.1% | 0.85 |
| Global Trend | 2017 | 14.5% | 1.11 | 12.6% | -21.1% | 0.20 |
| Global Momentum | 2017 | 9.2% | 1.22 | 7.1% | -6.1% | 0.19 |
| Taktisk Diversifiering* | 2021 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
*Taktiskt Diversifiering är en strategi baserad på en AI-modell. Istället för backtest tränar AI-modellen på historiskt data för att sedan “spela live” på osedd data. Följ utvecklingen för Taktisk Diversifiering och samtliga strategier i Veckorapporten som publiceras i bloggen.
Aktiestrategier för långsiktig framgång
Våra aktiestrategier är noggrant utformade för att systematiskt dra nytta av beprövade faktorer som historiskt har levererat stark avkastning. Genom att vara systematiska och använda koncept och metoder som har stått sig över tid har vi goda förutsättningar till att lyckas.
Ett av de största värdena med systematiska strategier är att de hjälper oss att undvika irrationella beslut – något som ofta är en fallgrop vid diskretionär handel. Genom att följa välstrukturerade modeller och strategier kan vi ta rationella beslut baserade på data, inte känslor eller kognitiva förvrängningar.
Faktorbaserade aktiestrategier
| Namn | Kortnamn | Univers* | Portföljvikter | Rebalansering | Beskrivning |
| Värde & Momentum | VMM | Sverige | Volatilitetsjusterat | Månad | Faktorbaserad aktiestrategi (long-only) |
| Volatilitet & Kvalitet | KMM | Sverige | Likaviktat | Månad | Faktorbaserad aktiestrategi (long-only) |
| Top Picks Momentum | TPM | Sverige | Volatilitetsjusterat | Månad | Faktorbaserad aktiestrategi (long-only) |
*Strategierna handlar bolag på Stockholmsbörsen, men en mindre andel av kapitalet tillåter innehav från Danmark, Norge och Finland.
Utveckling: 2 jan 2024 till 31 jan 2025*
| Namn | Avk. | Sharpe | Volatilitet | Max nedgång | Beta | Korr. med OMX | Tracking error |
| Värde & Momentum | 40.9% | 2.59 | 12.2% | -8.1% | 0.63 | 0.74 | 9.8% |
| Volatilitet & Kvalitet | 32.3% | 2.07 | 11.7% | -7.3% | 0.52 | 0.68 | 11.3% |
| Top Picks Momentum | 24.7% | 1.51 | 11.8% | – 10.2% | 0.56 | 0.69 | 10.2% |
| MSCI Sweden | 17.0% | 0.77 | 14.4% | -9.2% | 1.00 | 1.00 | 0.0% |
*Utvecklingen är endast vägledande och beror på exekvering, slippage och courtage.
Kortsiktiga tradingstrategier för aktiv handel
Under 2025 kommer vi erbjuda ett flertal tradingstrategier för den aktiva marknadsaktören. Ju kortare tidsperspektiv, desto större betydelse får den mentala aspekten och vår disciplin. Det räcker inte att ha strategier med positiv förväntad avkastning, vi måste också handla konsekvent och hålla oss till våra regler, oavsett marknadens svängningar.
Volatilitet kan lätt påverka vårt omdöme, men med systematiska tradingstrategier och tydliga regler får vi en struktur som hjälper oss navigera även i stressiga situationer. Det är dock fortfarande en utmaning, och framgång kräver både hårt arbete och ett starkt psyke.
Signaler och utvecklingen för dessa strategier väntas kommuniceras i Marknadspulsen och i Veckorapporten.
Tradingstrategier
| Namn | Typ | Univers | Beskrivning |
| TTRETF | Daily | ETF:er | Mean reversion (long-only) |
| GOLDTW | Weekly | GLD | Taktisk strategi på guldet |
| MROMXD | Daily | Aktier | Mean reversion (long-only) |
| DMRMO | Daily | ETF:er | Dynamisk växling mellan mean reversion och momentum. |
| WEDGE | Daily | ETF:er | Utnyttjar återkommande mönster kopplade till veckodagar. |
| PMXW | Weekly | Aktier | Köper aktier med momentum och säljer förlorare |
Backtest
| Namn | Startår | Antal trades | CAGR | Tid i marknaden | Win Ratio | MaxDD | Sharpe | Volatilitet |
| TTRETF | 2003 | 499 | 7.5% | 25.3% | 72.7% | -22.5% | 0,65 | 11.8% |
| GOLDTW | 2007 | 42 | 9.2% | 50.8% | 61.9% | -19.5% | 0.68 | 13,5% |
| MROMXD | 2017 | 2523 | 16.2% | 75.3% | 67.5% | -27.4% | 1.06 | 15.3% |
| DMRMO | 2003 | 1221 | 7.3% | 94.8% | 55.2% | -15.0% | 0.87 | 8.4% |
| WEDGE | 2005 | 2451 | 7.9% | 29.1% | 55.1% | -13.1% | 0.89 | 8.9% |
| PMXW | 2006 | 1236 | 14.4% | 100% | 46.3% | -38.4% | 0.89 | 17.8% |
RISKVARNING
Investeringar på finansiella marknader innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat, och det finns en möjlighet att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital. Våra analyser och indikatorer bygger på historiska data och statistiska modeller, men dessa modeller kan inte förutse framtida marknadsrörelser med fullständig säkerhet.
Värdet på investeringar kan fluktuera kraftigt på grund av marknadsförhållanden, företagsspecifika faktorer och globala ekonomiska händelser. Det är viktigt att du noggrant överväger din ekonomiska situation och din förmåga att hantera potentiella förluster innan du investerar. Tjänsten erbjuder inte personliga investeringsråd och rekommenderar att du söker oberoende finansiell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut.
Medarbetare på NeuroQuant kan äga eller handla med värdepapper som nämns i analyser eller baseras på indikatorer som används i våra tjänster. Detta kan potentiellt skapa intressekonflikter, men vi strävar efter full transparens och professionell integritet i all vår verksamhet. Att följa våra analyser och indikatorer innebär en förhöjd risk om marknaden rör sig på ett oförutsägbart sätt. Du bör endast investera pengar som du är beredd att förlora och förstå att tidigare prestationer, analyser eller modeller som tillhandahålls genom tjänsten inte garanterar framtida resultat.
