Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi som syftar till att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och högt betyg på kvalitet. Rebalansering sker en gång i månaden och målet är att uppnå en högre riskjusterad avkastning än aktiemarknaden.

Alla våra faktorbaserade strategier är baserade på koncept där det finns beteendevetenskapliga förklaringar till varför de har förutsättningar till att överprestera. Dessa strategier hjälper oss att agera mer rationellt. Genom att följa en systematisk strategi undviker vi exempelvis misstaget att sälja vinnande positioner för tidigt.

Våra modellportföljer ingår i vårt premiumpaket. Klicka här för att läsa mer om våra strategier på hemsidan.

Volatilitet & Kvalité

• Riktning: Long-Only (inga blankningar)
• Strategisk inriktning: Kvalitet, volatilitet och trend
• Investeringsunivers: Norden & USA
• Portföljvikter: Likaviktat
• Rebalanseringsfrekvens: Månadsvis

Utveckling Volatilitet & Kvalité

Strategin levererade en avkastning på 29 % under 2024 med en Sharpe-kvot på 1,9, en volatilitet på 11,8 %, en korrelation mot Stockholmsbörsen på 0,69 och en tracking error på 10,4 %.

Hoist Finance, Ambea, Kemira, Saab och Lundin Gold stod för de största positiva bidragen under 2024, medan Qt Group, Proact IT och Atlas Copco tyvärr var de största sänkena.

Utveckling 2024

Utveckling månad (%)*

*Utvecklingen är endast vägledande och beror på exekvering, slippage och courtage.

Förändring strategi

Som utlovat genomför vi nu förändringar för att skapa ännu större variation i våra månatliga aktiestrategier. Strategin Volatilitet & Kvalité breddar sitt universum och inkluderar nu aktier från Sverige, Norge, Danmark, Finland och USA. Vi fortsätter att fokusera på att hitta bolag med hög kvalitet – företag som utmärker sig genom höga marginaler, stark avkastning på kapitalet, låg skuldsättning, god vinstkvalitet och gärna en växande utdelning. Detta kombineras med låg kursvolatilitet och en stabilt uppåtgående kurstrend, vilket skapar en balanserad och hållbar strategi för framtiden.

En annan förändring är att vi framöver kommer att redovisa utvecklingen baserat på likaviktade portföljvikter istället för volatilitetsjusterade vikter. Det här gör strategin ännu mer lättillgänglig och transparent, samtidigt som du som kund behåller full frihet att välja vilken viktning som passar dina egna investeringsmål bäst. Vi tror dessa ändringar gör det enklare och mer inspirerande att följa våra strategier!

Förändringar innehav

Förändringen innebär större omställningar bland innehaven denna månad, men det är viktigt att komma ihåg att så här omfattande justeringar inte kommer att ske varje månad. Vi ser detta som ett steg framåt för att ytterligare stärka strategiernas långsiktiga potential, samtidigt som vi behåller stabilitet och kontinuitet i det löpande arbetet.

Vi säljer aktier som fallit ur vår nya ranking och använder kassan för att köpa nya innehav.

Krävs inloggning för att se innehav i våra aktiestrategier

Logga in

Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst.