Uppdatering: Volatilitet & Kvalité
Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi som syftar till att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och högt betyg på kvalitet. Rebalansering sker en gång i månaden, och målet är att uppnå en högre riskjusterad avkastning än aktiemarknaden.
Alla våra faktorbaserade strategier är baserade på koncept där det finns beteendevetenskapliga förklaringar till varför de har förutsättningar till att överprestera. Dessa strategier hjälper oss att agera mer rationellt. Genom att följa en systematisk strategi undviker vi exempelvis misstaget att sälja vinnande positioner för tidigt.
Våra modellportföljer ingår i vårt premiumpaket. De uppdateras en gång i månaden. Vi redovisar innehaven och portföljvikterna på sidan Modellportföljer.
Utveckling
Strategin presterade likt index fram till april 2024. Sedan dess har portföljen överträffat index, tack vare bolag som Hoist Finance, Ambea, Lundin Gold, ITAB och Kemira.
Statistik sedan start april 2023
| Utveckling | Sharpe | Volatilitet | MaxDD | Beta | Korrelation | Tracking error | |
| Volatilitet & Kvalité | 35.9% | 1.32 | 11.3% | -7.3% | 0.46 | 0.66 | 10.8% |
| MSCI Sweden | 23.6% | 0.60 | 14.3% | -9.0% | 1.00 | 1.00 | 0% |
Utveckling månad (%)
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 2023 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | -1.8 | 1.2 | -2.2 | 2.2 | 4.6 | |||
| 2024 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 6.6 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | -0.2 | -3.5 | 0.8 | 1.9 | 29.8 |
Utveckling senaste månaden
Under den senaste månaden har strategin stigit med 0,3 %, vilket ligger i linje med utvecklingen för Stockholmsbörsen.
Största positiva bidragsgivare under senaste månaden:
- Clas Ohlson: +0,7 %
- AAK: +0,3 %
- MedCap: +0,2 %
Största negativa bidragsgivare under senaste månaden:
- Hoist Finance: -0,3 %
- Dynaxox Group: -0,2 %
- Camurus: -0,2 %
Förändringar i portföljen och nuvarande innehav
Krävs inloggning för att se innehav i våra aktiestrategier
Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst.
