Uppdatering: Volatilitet & Kvalitet

Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi som syftar till att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och högt betyg på kvalitet. Rebalansering sker en gång i månaden och målet är att uppnå en högre riskjusterad avkastning än aktiemarknaden.

Alla våra faktorbaserade strategier är baserade på koncept där det finns beteendevetenskapliga förklaringar till varför de har förutsättningar till att överprestera. Dessa strategier hjälper oss att agera mer rationellt. Genom att följa en systematisk strategi undviker vi exempelvis misstaget att sälja vinnande positioner för tidigt.

Våra modellportföljer ingår i vårt premiumpaket. Klicka här för att läsa mer om våra strategier.

Information

• Riktning: Long-only (inga blankningar)
• Strategisk inriktning: Kvalitet, volatilitet och trend
• Investeringsunivers: Norden & USA
• Portföljvikter: Likaviktat (kapital/antal positioner)
• Rebalanseringsfrekvens: Månadsvis

Utveckling

Under 2025 har strategin präglats av hög volatilitet. Efter en snabb korrektion under våren har portföljen återhämtat sig i takt med aktiemarknaden. De främsta bidragsgivarna under året har varit Lundin Gold, Raysearch och Howmet Aerospace, medan AAK, Alfa Laval och Targa Resources har tyngt utvecklingen mest.

Sedan starten april 2024 har portföljen avkastat 38 %, att jämföra med Stockholmsbörsens 25 %. Sharpekvoten har legat på 1.0 jämfört med 0,5 för Stockholmsbörsen. Volatilitet har varit 11,9 % och tracking error mot Stockholmsbörsen uppgår till 13 %. Observera att strategin ändrade sitt univers inför 2025 och idag allokerar 50 % av kapitalet till USA.

Utveckling månad (%)*

*Utvecklingen är endast vägledande och beror på exekvering, slippage och courtage.

Förändringar innehav

Krävs inloggning för att ta del av våra modellportföljer

Logga in

Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst.