Uppdatering: Volatilitet & Kvalitet

Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi som syftar till att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och högt betyg på kvalitet. Rebalansering sker en gång i månaden och målet är att uppnå en högre riskjusterad avkastning än aktiemarknaden.

Alla våra faktorbaserade strategier är baserade på koncept där det finns beteendevetenskapliga förklaringar till varför de har förutsättningar till att överprestera. Dessa strategier hjälper oss att agera mer rationellt. Genom att följa en systematisk strategi undviker vi exempelvis misstaget att sälja vinnande positioner för tidigt.

Våra modellportföljer ingår i vårt premiumpaket. 

Information

• Riktning: Long-only (inga blankningar)
• Strategisk inriktning: Kvalitet, volatilitet och trend
• Investeringsunivers: Norden & USA
• Portföljvikter: Likaviktat (kapital/antal positioner)
• Rebalanseringsfrekvens: Månadsvis

Utveckling

Under 2025 har strategin tyngts av nedgångar i de amerikanska innehaven, som utgör 50 % av portföljen. Den stärkta kronan har dessutom förstärkt nedgången ytterligare. Bästa bidragsgivare har varit Lundin Gold, Clas Ohlson och Orkla. Största sänken har varit Vistra, Celestica och Limbach. 

Sedan starten april 2023 har portföljen avkastat 41,7 %, att jämföra med Stockholmsbörsens 23,5 %. Sharpekvoten har legat på 1,1 jämfört med 0,5 för Stockholmsbörsen. Volatilitet har varit 12,1 % och tracking error mot Stockholmsbörsen uppgår till 13,0 %. Observera att strategin ändrade sitt universum inför 2025 och idag allokerar 50 % av kapitalet till USA.

Utveckling månad (%)*

*Utvecklingen är endast vägledande och beror på exekvering, slippage och courtage.

Förändringar innehav