En fördel med att handla systematiskt är att vi kan följa strategier konsekvent utan avvikelser och därmed generera jämnare resultat över tid. Vi strävar efter att vara objektiva och metodiska istället för irrationella spelare som många andra på marknaden. En komplett marknadsaktör vet att det ibland krävs diskretionära beslut, men har lyckats eliminera känslorna från beslutsprocessen.

Kvantitativa strategier är en typ av systematiska strategier som specifikt använder kvantitativa metoder för att fatta investeringsbeslut. Dessa metoder inkluderar statistiska modeller, matematiska algoritmer och datadriven analys.

Nej, det behöver man inte. Det viktiga är att man har tid att administrera portföljerna, även under svagare perioder när det är tråkigare att logga in på kontot. Den bästa strategin är den strategi vi kan hålla över tid.

Vi förstår att det kan finnas en nyfikenhet kring de exakta beräkningarna och reglerna bakom våra signaler och strategier. För att skydda vårt arbete och förhindra att strategierna sprids vidare, delar vi dock inte alltid alla detaljer om våra regler. Vi fokuserar istället på att erbjuda tydliga signaler och allokeringar som gör det enkelt att följa våra strategier, utan att behöva gräva ner sig i alla tekniska detaljer. Vårt mål är att göra det så praktiskt och värdefullt som möjligt för våra kunder.

Antalet aktier i portföljerna varierar mellan cirka 20 och 30 innehav. Vi använder en metod där antalet aktier är lagom för att uppnå effekterna av diversifiering. Om vi har färre än 20 bolag börjar bolagsrisken öka för enskilda innehav. Hög bolagsrisk är något vi vill undvika eftersom vi är agnostiska och inte "bettar" på enskilda bolag.

Vi använder volatilitetsjusterade portföljvikter eftersom vi vill att alla innehav ska ha lika teoretisk chans till att påverka portföljen. En aktie som svänger lite har högre vikt jämfört med en aktie som har en hög volatilitet, dvs. svänger mycket. Denna metod brukar resultera i en högre riskjusterad avkastning.

Diversifiering är en grundpelare i våra strategier. Genom att sprida risk får vi inte bara trygghet utan också chans till de stora vinnarna – så kallade outliers. Det är särskilt viktigt eftersom en stor del av börsens uppgångar ofta drivs av ett fåtal aktier. Har man för få aktier i portföljen är risken stor att man missar dessa vinnare.

Innehaven är endast tillgängliga inne på vår analysplattform. Som premiumkund har man tillgång till alla våra strategier tillsammans med andra verktyg och analysprodukter.

En allvädersportfölj är en diversifierad portfölj utformad för att prestera väl i olika ekonomiska klimat, oavsett om det är tillväxt, recession, inflation eller deflation. Den balanserar tillgångar som aktier, obligationer, råvaror och guld för att minska risk och ge stabil avkastning över tid.

Den lägre risken i en allvädersportfölj jämfört med en ren aktieportfölj gör den bättre lämpad för belåning. En belånad allvädersportfölj kan ge en liknande risknivå som en portfölj med hög aktieexponering, men med bättre diversifiering. Om portföljens tillgångar ger stabil avkastning över tid kan belåning öka kapitalet och avkastningen, förutsatt att lånekostnaden är lägre än den förväntade avkastningen. Ingen strategi är dock immun mot marknadsstress. En låg belåningsgrad, noggrann övervakning och tydlig riskhantering är därför avgörande för framgång.

På lång sikt har 100 % aktier större potential att överprestera en "allvädersportfölj." Men resan till målet är minst lika viktig som själva målet. Genom att ta hänsyn till volatiliteten erbjuder en diversifierad basportfölj en bättre riskjusterad avkastning. Med diversifiering optimerar vi för överlevnad snarare än maximal avkastning. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna vara långsiktiga. En välbalanserad portfölj gör resan mindre känslomässig och reducerar risken för att sälja vid fel tidpunkt. Det handlar om att undvika de farliga besluten som ofta fattas under press – och därigenom maximera möjligheten att nå framgång över tid.

Backtestet bygger på nuvarande innehav, såsom ETF:er och fonder, och är begränsat till data från 2018 eftersom längre historik saknas för vissa innehav. Vi har dock testat strategier och koncept på amerikanska ETF:er med längre historik. Målet har inte varit att hitta den "bästa" strategin, utan att bekräfta att koncepten fungerar som förväntat och ge oss realistiska förväntningar framåt. Vi har också undvikit överoptimering för att säkerställa att strategierna kan prestera även om historien inte upprepar sig.