Värde & Momentum är en strategi som kombinerar faktorerna värde och momentum för att köpa billiga bolag som handlas med bra momentum. Portföljvikter justeras för volatilitet och ändringar görs en gång i månaden.

Innehav och positionsstorlekar ingår i premiumpaketet och visas på sidan Modellportföljer.

Tänk på att faktorbaserade aktieportföljer har en hög korrelation till aktiemarknaden. Det är trots allt aktier vi köper. Faller aktiemarknaden så väntas aktieportföljerna falla.

Med tålamod, disciplin och en systematisk positionshantering har vi goda förutsättningar till att överprestera över tid.

Genom att uppdatera portföljen en gång i månaden istället för att ständigt justera den, får strategin utrymme att verka och fungera som den är avsedd att göra.

Stabil utveckling under året

Värde & Momentum har hitills under 2024 stigit med 32%, vilket överträffat aktiemarknadens utveckling. Volatilitet och maximal nedgång har varit lägre än Stockholmsbörsen och därmed även gett ett högre riskjusterad avkastning.

Innehav som bidragit mest till portföljen under 2024 är Hoist, Traton och Enea.

Utveckling 2024

Och så här ser utvecklingen under sedan start april 2023:

• Sharpe: 1,7 (0,6)
• Sortino: 1,3 (0,7)
• Tracking error: 11,3% (0.00%)
• Korrelation: 0,6 (1.00%)
• Volatilitet: 11,8% (14,5%)
• Max nedgång: -8,8% (-10,1%)

Siffror inom parentes avser Stockholmsbörsen

Utveckling sedan start 2023

Ericsson har gett stöd senaste månaden

Senaste månaden har strategin stigit med 1,9% under en period där aktiemarknaden (MSCI Sweden) varit oförändrad.

• Största positiva bidragsgivare har under senaste månaden varit Ericsson (+1,13%), Lundin Gold (+0,68%) och Enea (+0,37%).
• Största sänken har varit Peab (-0,35%), Solid (-0,24%) och Inwido (-0,21%).

Förändringar och nuvarande innehav

Krävs inloggning för att se innehav i våra aktiestrategier

Logga in

Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst.