Värde & Momentum är en strategi som kombinerar faktorerna värde och momentum för att köpa billiga bolag som handlas med bra momentum. Portföljvikter justeras för volatilitet och ändringar görs en gång i månaden.

Innehav och positionsstorlekar ingår i premiumpaketet och visas på sidan Modellportföljer.

Tänk på att faktorbaserade aktieportföljer har en hög korrelation till aktiemarknaden. Det är trots allt aktier vi köper. Faller aktiemarknaden så väntas aktieportföljerna falla.

Med tålamod, disciplin och en systematisk positionshantering har vi goda förutsättningar till att överprestera över tid.

Genom att uppdatera portföljen en gång i månaden istället för att ständigt justera den, får strategin utrymme att verka och fungera som den är avsedd att göra.

Utveckling under 2024

Värde & Momentum-strategin har hittills under 2024 stigit med 33 %, vilket innebär att den har överträffat aktiemarknadens utveckling. Strategin har dessutom haft lägre volatilitet och mindre maximal nedgång jämfört med Stockholmsbörsen, vilket resulterat i en högre riskjusterad avkastning.

Bakgrunden till uppgången under 2024 är strategins förmåga att identifiera och behålla aktier som Hoist Finance, Traton, Enea, CoinShares och Ambea, vilka har bidragit starkt till årets resultat.

Utveckling, Year to Date

Utveckling senaste månaden

Under den senaste månaden har portföljen ökat med 0,5 %, trots att aktiemarknaden (MSCI Sweden) under samma period har fallit med 4,3 %. Hittills under november har strategin stigit med 0,8%

Största positiva bidragsgivare under senaste månaden:

• CoinShares International: +1,3 %
• Host Finance: +0,4 %
• Peab: +0,4 %

Största negativa bidragsgivare under senaste månaden:

• Afry: -0,7 %
• Okeanis Eco Tankers Corp: -0,6 %
• Scandic Hotels: -0,6 %

Förändringar och innehav

Krävs inloggning för att se innehav i våra aktiestrategier

Logga in

Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst.