Blogg, Strategier Uppdatering: Volatilitet & Kvalité Publicerad av Erik Martin Hansén 11/12/2024 Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi som syftar till att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och högt betyg på kvalitet. Rebalansering sker en gång i månaden, och målet är att uppnå en högre riskjusterad avkastning än aktiemarknaden. Alla våra faktorbaserade strategier är baserade på koncept där det finns beteendevetenskapliga förklaringar till varför de har förutsättningar till att överprestera. Dessa strategier hjälper oss att agera mer rationellt. Genom att följa en systematisk strategi undviker vi exempelvis misstaget att sälja vinnande positioner för tidigt. Våra modellportföljer ingår i vårt premiumpaket. De uppdateras en gång i månaden. Vi redovisar innehaven och portföljvikterna på sidan Modellportföljer. Utveckling Strategin presterade likt index fram till april 2024. Sedan dess har portföljen överträffat index, tack vare bolag som Hoist Finance, Ambea, Lundin Gold, ITAB och Kemira. Statistik sedan start april 2023 Utveckling Sharpe Volatilitet MaxDD Beta Korrelation Tracking error Volatilitet & Kvalité 35.9% 1.32 11.3% -7.3% 0.46 0.66 10.8% MSCI Sweden 23.6% 0.60 14.3% -9.0% 1.00 1.00 0% Utveckling månad (%) År Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 2023 1.2 3.0 1.0 0.8 -0.7 -1.8 1.2 -2.2 2.2 4.6 2024 5.6 3.4 5.7 3.0 6.6 0.2 3.3 0.1 -0.2 -3.5 0.8 1.9 29.8 Utveckling, drawdown och sharpe Utveckling senaste månaden Under den senaste månaden har strategin stigit med 0,3 %, vilket ligger i linje med utvecklingen för Stockholmsbörsen. Största positiva bidragsgivare under senaste månaden: Clas Ohlson: +0,7 % AAK: +0,3 % MedCap: +0,2 % Största negativa bidragsgivare under senaste månaden: Hoist Finance: -0,3 % Dynaxox Group: -0,2 % Camurus: -0,2 % Förändringar i portföljen och nuvarande innehav Krävs inloggning för att se innehav i våra aktiestrategier Logga in Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst. Publicerad av Erik Martin Hansén Efter studier vid Uppsala Universitetet har Erik Hansén arbetat inom finansbranschen sedan 2007 på ett flertal mäklarfirmor och handlat privat. I sin roll som analytiker har Erik bland annat skrivit uppskattade marknadsbrev. Relaterade inlägg Veckorapport: Studsvecka i OMXS30, men råvaror, guld och bitcoin i täten Av Erik Martin Hansén 23/08/2026 Warranter och optioner, samma sak? Inte riktigt Av Erik Martin Hansén 21/08/2026 Marknadspulsen: Samma signal, större spelplan Av Erik Martin Hansén 21/08/2026