Uppdatering: Modellportfölj Volatilitet & Kvalité

Volatilitet & Kvalité är en faktorbaserad strategi för att skapa exponering mot aktier med låg volatilitet och god fundamental kvalitet.

Låg volatilitet sammanfaller ofta med en uppåtgående trend i aktiekursen, vilket innebär en trendföljande karaktär på modellportföljer. Resultatet blir att strategin stoppar förlorare vid tidigt skede och rider högkvalitativa vinnare.

Portföljkommentar

Strategin har utvecklats väl hitills under 2024. Portföljen har stigit med 28% med en lägre standardavvikelse (volatilitet) än Stockholmsbörsen, vilket innebär en hög riskjusterad avkastning.

Volatilitet är inte alltid ett bra mått på risk, men vi kan se volatilitet som en valuta. Med så lite volatilitet som möjligt vill vi köpa så mycket avkastning som möjligt.

Senaste månaden har portföljen fallit med 0,7%, vilket är lägre än Stockholmsbörsen som har fallit med 5,6%.

• • Största positiva bidragsgivare har varit Hoist Finance (+1,2%), Konecranes (+0,37%) och Suncor Energy (+0,37%)
  • Största sänken har senaste månaden varit Microsoft (-0,51%), Atlas Copco (-0,40%) och Trelleborg (-0,38%).

Grafen nedanför visar utvecklingen Year to Date.

Förändringar och innehav

Denna månad har det varit mer förändringar än vanligt i bakgrund av att volatilitet stigit kraftigt. När volatiliteten stiger sker två saker:

• Våra positionsstorlekar blir mindre eftersom volatiliteten är mycket högre
• Det blir fler innehav i portföljen eftersom portföljvikter är mindre

Krävs inloggning för att se innehav i våra modellportföljer

Logga in

Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst.

Följ våra modellportföljer och strategier

I vårt premiumpaket erbjuder vi ett flertal modellportföljer och strategier.

Aktieportföljer:

• Top Picks Momentum
• Värde & Momentum
• Volatilitet & Kvalitet

Klicka här för att ladda ner PDF med mer information om våra long-only-strategier på aktier.

TIllgångsallokering:

• Box Play
• Power Play
• Global Trend
• Taktisk Diversifiering

Klicka här för att ladda ner PDF med mer information om våra long-only-strategier på aktier.

Vidare har vi ett flertal olika strategier och modeller i plattformen som används som beslutsunderlag för sin handel.